现代投资组合理论与投资分析（原书第7版）（国际投资组合领域圣经！美国二位前金融协会主席倾心打造）

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本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分，包括：导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。
本书是的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，有实质性的变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的0章，第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都重新撰写，并被归入本书涉及投资组合选择替代方法的1章，此外，还增加了关于在险价值和模拟应用的新内容。其他一些章也有实质性的修订，包括5、16章关于多指数模型和资本资产定价模型检验的内容，第25章新增了关于共同基金的新内容。
本书不仅可作为MBA、研究生、本科生投资学课程的教材，还可作为证券分析师和投资组合管理人的培训教材。
本书的写作坚持能够让读者理解的原则，强调理论背后的直观经济含义，超过初等代数的数学证明被置于注释、附录和特别说明部分，略过这些不影响对主题的理解。在每章还设有思考与练习。本书努力体现现代投资组合分析、一般均衡理论和投资分析的前沿，并且用容易理解和直观的形式表现出来。本书在编排上努力使各章内容以可变顺序使用的方式组织，便于不同学习方法和学习水平的读者学习。

埃德温·J·埃尔顿(Edwin J．Elton)是纽约大学斯特恩商学院的野村金融学教授。他共独立或与他人合作出版了8本书并发表了90余篇论文。这些论文主要发表在如The Journal ofFinance，The Review ofFinancial Studies，Review of Economics and Statistics，Management Science，

总序
推荐序
作者简介
前言
部分导言
章导言
第2章金融证券
第3章金融市场
第二部分投资组合分析
部分1 均值方差投资组合理论
第4章风险条件下机会集的特征
第5章有效投资组合的描述
第6章有效边界的计算方法
部分2 投资组合选择过程的简化
第7章证券回报的相关结构：单指数模型
第8章证券回报的相关结构：多指数模型和分群技术
第9章确定有效边界的简单技术
部分3 投资组合选择
0章期望回报的估计
1章在有效机会集中如何选择投资组合
部分4 扩展选择空间
2章国际化分散
第三部分资本市场均衡模型
3章标准资本资产定价模型
4章非标准形式的资本资产定价模型
5章均衡模型的实证检验
6章套利定价模型APT：解释资产价格的一种新思路
第四部分证券分析和投资组合理论
7章有效市场
8章估值过程
9章盈利估计
第20章行为金融、投资者决策和资产定价
第21章利率理论和定价
第22章投资组合管理
第23章期权定价理论
第24章金融期货的估价与应用
第五部分投资过程评价
第25章投资组合业绩评价
第26章证券分析的评价
第27章投资组合管理的回顾