股指期货套保与套利
方世圣 1965年9月生于中国台湾省台北市。主要经历：大华期货股份有限公司管理部专员、业务部襄理(1994．3～1997．3)；大信期货股份有限公司业务部经理(1997．4～1997．9)；金山综合证券股份有限公司期货部经理(1997．10～2000．8)；大华期货股份有限公司业务部经理(2000．9～2003．4)；复华期货股份有限公司业务部副总(2003．5～2005．3)；上海中期期货公司高级顾问(2005．4～2006．11)；东方证券期货公司(筹)高级顾问(2006．12至今)。
主要任职：台湾期货交易所交易委员会委员，结算委员会委员，结算委员会召集人(主席)；期货公会业务、法制委员会委员(现任)，在职训练讲师；证券公会期货、金融期货委员会委员，期货、选择权、利率与债券交易手册编篡小组委员，巡回讲座讲师；证券商兼营期货联谊会召集人；中国金融期货交易所专家(现任)；中国期货业协会特聘讲师(现任)；上海第一财经电视台今日股市(每周四)特邀嘉宾。
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总序主编的话第一章 股指期货简介 第一节 股指期货的特性 第二节 股指期货合约的主要条款 第三节 市场参与者与基本操作模式 第四节 股指期货的主要优势 第五节 股指期货功能的探讨第二章 系统性风险的规避——股指期货套期保值 第一节 定义与基本原理 第二节 市场系统性风险 第三节 套期保值原理 第四节 套期保值操作实例 第五节 套期保值比率的确定 第六节 利用股指期货构建市场中性组合 第七节 套期保值的另一种工具——期权第三章 套期保值也有风险 第一节 套期保值操作流程实务 第二节 风险与因应之道第四章 对冲基金如何运用股指期货 第一节 对冲基金的主要类型与运用策略 第二节 股指期货的应用方式第五章 股指期货的套利交易——理论篇 第一节 股指期货的套利理论 第二节 程序化交易与股指期货套利 第三节 股指期货的持有成本模型 第四节 股指期货的预期理论 第五节 套利操作中的现货股票做空机制第六章 股指期货的套利交易——实战篇 第一节 交易过程中应注意的事项 第二节 套利策略模式 第三节 期现套利交易的方法与步骤之一：期货的理论价格 第四节 期现套利交易的方法与步骤之二：现货组合的构建 第五节 境外股指期货期现套利的实践分析 第六节 跨期价差套利交易 第七节 股指期货的其他套利交易 第八节 股指期货套利交易风险
